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MSR 明数投研 · 日报
报告日 2026-05-26 · 统计周期 2026-05-25 0:00 ~ 24:00
数据来源：HyperLiquid Testnet API + Hydra 日志 + RiskAgent 风控 | 持续回稳 · 权益站上 $750 · 仓位健康
一、平台交易情况
期末权益
$751.71
HyperLiquid Testnet
日变动 (5/24→5/25)
+$3.15
+0.42% · 日内最高 $752.14
期末持仓
1
ETH 多头 0.1459 · 均价 $2,087.01
🔵 平静回稳日。5月25日市场情绪趋于平稳，ETH 在 $2,075-$2,095 区间窄幅震荡。Hydra 仅触发 2 笔成交（22:30），为马丁策略的常规微调。权益全天在 $748-$752 之间波动，收盘 $751.71 站上 $750 心理关口。仓位 0.1459 ETH（40.5%）保持健康。经过 5/23 暴跌→5/24 暴力反弹的剧烈波动后，系统回归稳态运行。
日内权益走势
| 时间 (CST) | 权益 | fills | 日PnL | 备注 |
|---|
| 00:00 | $748.37 | 0 | -$0.19 | 开盘 |
| 02:00 | $751.41 | 0 | +$2.85 | 🟢 凌晨拉升 |
| 04:00 | $751.29 | 0 | +$2.73 | 高位横盘 |
| 05:00-06:00 | $748.58-749.59 | 0 | +$0.02~1.03 | 小幅回落 |
| 08:00 | $751.20 | 0 | +$2.64 | 🟢 再度回升 |
| 09:00 | $752.14 | 0 | +$3.58 | 🟢 日内最高 |
| 10:00-12:00 | $748.34-748.50 | 0 | -$0.22~-0.06 | 回调整理 |
| 13:00-18:00 | $749.81-751.10 | 0 | +$1.25~2.54 | 🟢 稳步回升 |
| 19:00-21:30 | $750.48-750.75 | 0 | +$1.92~2.19 | 窄幅整理 |
| 22:30 | $752.01 | 2 | +$3.45 | 🟢 2笔成交触发 |
| 23:30 | $751.71 | 2 | +$3.15 | 收盘 |
当前策略状态
| 策略/模块 | 状态 | 说明 |
|---|
| Hydra 九头蛇 | 运行中 | 5头 ETH 多头，仓位 0.1459 ETH 均价 $2,087.01，3%止盈/5%止损，55s/tick |
| Regime 检测 | 观察期 D7 | ETH 窄幅震荡，判定 [📦震荡] |
| EMA(50) 过滤 | 偏多 | 价格在 EMA 附近徘徊 |
| P2 RiskAgent | 监控中 | 日亏损上限 $22.55，日内未触发任何告警 |
| P3 TradeMemory | 已激活 | 记录平稳日：低成交量、低波动、健康仓位 |
| 策略巡检 | 运行中 | 每5分钟零API巡检 |
| Grid Trend | 已停用 | |
| Funding Rate | 已停用 | |
二、风控摘要
| 检查项 | 阈值 | 当日状态 | 判定 |
|---|
| 账户权益 |
初始 $795 |
$751.71（-5.4%） |
✅ 连续2日回升（昨日 -5.8% → 今日 -5.4%） |
| 最大单币种仓位占比 |
≤50% |
ETH 40.5% |
✅ 安全区间 |
| 马丁层级 |
3层上限 |
未满仓，有加仓空间 |
✅ 灵活应对 |
| 5% 硬止损距离 |
$1,982.66 |
ETH $2,076（距+$93） |
✅ 安全距离 4.7% |
| 日亏损上限 |
3% ($22.55) |
日内最大回撤仅 -$0.22 |
✅ 极度安全 |
| 杠杆上限 |
3x |
3x 全仓 |
✅ 正常 |
| 主网隔离 |
Testnet 仅 |
HyperLiquid Testnet |
✅ 正常 |
三、本周复盘（5/19-5/25）
| 日期 | 权益 | 日变动 | fills | 主题 |
|---|
| 5/19 (周一) | $739.35 | +$1.25 | 11 | 🔵 5/18硬止损后首日回稳 |
| 5/20 (周二) | $739.39 | +$0.44 | 0 | 🔵 完全静默，Regime观察 |
| 5/21 (周三) | $738.54 | -$0.85 | 3 | 🔵 微跌，小幅加仓 |
| 5/22 (周四) | $736.28 | -$2.26 | 0 | 🔵 阴跌，继续观察 |
| 5/23 (周五) | $732.39 | -$3.89 | 8 | 🔴 暴跌+马丁满仓 91% |
| 5/24 (周六) | $748.56 | +$16.17 | 19 | 🔥 暴力反弹止盈 |
| 5/25 (周日) | $751.71 | +$3.15 | 2 | 🟢 站稳 $750 |
周总结：本周净收益 +$13.01（从 $738.10 → $751.71）。经历 5/18 硬止损后，系统在震荡中通过马丁策略稳步修复：先经历 4 天静默观察，5/23 暴跌中勇敢加仓，5/24 暴力反弹中精准止盈，最终本周收阳。权益从最低 $722.78 回升至 $751.71，累计修复 $28.93。
Hydra 上线以来 · 每日权益
| 日期 | 期末权益 | 日变动 | ETH 收盘 | 累计 PnL | 备注 |
|---|
| 5/12 | $789.21 | -$1.50 | — | -$1.50 | |
| 5/13 | $786.32 | -$8.17 | — | -$9.67 | |
| 5/14 | $789.93 | +$5.35 | $2,303 | -$4.32 | |
| 5/15 | $781.56 | -$8.37 | $2,229 | -$12.69 | |
| 5/16 | $767.14 | -$14.42 | $2,191 | -$27.11 | |
| 5/17 | $763.69 | -$3.45 | $2,195 | -$30.56 | |
| 5/18 | $738.10 | -$25.59 | $2,108 | -$56.15 | 🔴 首次硬止损 |
| 5/19 | $739.35 | +$1.25 | $2,139 | -$54.90 | 🔵 止跌回稳 |
| 5/20 | $739.39 | +$0.44 | $2,142 | -$54.46 | 🔵 静默日 |
| 5/21 | $738.54 | -$0.85 | $2,131 | -$55.31 | 🔵 微跌 |
| 5/22 | $736.28 | -$2.26 | $2,129 | -$57.57 | 🔵 阴跌 |
| 5/23 | $732.39 | -$3.89 | $2,076 | -$61.46 | 🔴 暴跌+马丁满仓 |
| 5/24 | $748.56 | +$16.17 | $2,087 | -$45.29 | 🔥 暴力反弹止盈 |
| 5/25 | $751.71 | +$3.15 | $2,076 | -$42.14 | 🟢 站稳$750 |