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MSR 明数投研 · 日报
报告日 2026-05-20 · 统计周期 2026-05-19 0:00 ~ 24:00
数据来源：HyperLiquid Testnet API + Hydra 日志 + RiskAgent 风控 | Regime 观察期第1天 · 头间距策略生效
一、平台交易情况
期末权益
$739.35
HyperLiquid Testnet
日变动 (5/18→5/19)
+$1.25
+0.17% · 止跌回稳
当日成交
11
买入 $257 · 卖出 $747
期末持仓
2
ETH 多头 0.0268 · 均价 $2,124.62
🔵 5月19日——止跌回稳日。经历 5/18 首次硬止损（-7.7%）后，Hydra 自动重开仓位并完成多项策略升级：头间距（1%最小价差）、单头本金 $120→$200、Regime 观察期启动。日内 ETH 在 $2,103~$2,146 窄幅震荡，2 头运行，收盘微涨 $1.25。策略切换为纯 EMA(50) 过滤，Regime 仅记录预测不干预交易。
凌晨止损及重开过程
| 时间 | ETH 价格 | 操作 | 数量 | 方向 | 实现盈亏 |
|---|
| 00:08 | $2,103.80 | 硬止损砍仓 | -0.2086 ETH | 卖出 | -$31.25 |
| 00:08 | $2,103.80 | 硬止损砍仓 | -0.0099 ETH | 卖出 | -$1.48 |
| 04:17 | $2,128.00 | 清尾仓 | -0.0407 ETH | 卖出 | -$5.11 |
| 04:21 | $2,129.40 | 重开头仓 | +0.0403 ETH | 买入 | — |
| 04:37 | $2,127.40 | 加仓 | +0.0269 ETH | 买入 | — |
| 12:46 | $2,140.00 | 获利减仓 | -0.0439 ETH | 卖出 | +$0.50 |
| 12:46 | $2,141.30 | 获利减仓 | -0.0100 ETH | 卖出 | +$0.13 |
| 12:51 | $2,141.60 | INIT 对齐 | — | 无操作 | 持仓已匹配 |
| 20:11 | $2,120.70 | SPAWN #2 | +0.0135 ETH | 买入 | — |
持仓明细（5/19 收盘快照）
| 头 # | 币种 | 方向 | 数量 | 入场均价 | 层数 | 浮盈 |
|---|
| 1 | ETH | 多头 | 0.0133 | $2,128.50 | 1层 | +$0.21 |
| 2 | ETH | 多头 | 0.0135 | $2,120.70 | 1层 | +$0.40 |
累计 0.0268 ETH · 均价 $2,124.62 · 杠杆 3x 全仓 · 总价值 $57.55 · 浮盈 +$0.61 · 头间距 0.37%
5/19 策略配置变更
| 变更项 | 旧值 | 新值 | 说明 |
|---|
| HEAD_SPACING | 无 | 1%（0.01） | 头与头最小入场价差，防止5头同一价格 |
| CAPITAL_PER_HEAD | $120 | $200 | 单头最大本金，马丁3层 |
| STRATEGY_MODE | True（方案二） | False（EMA50） | Regime 只观察不交易 |
| Regime 温场兜底 | 无 | EMA(50) | 预热期（<26 bar）用 EMA 替代，避免误平仓 |
| INIT 最小订单 | 无 | $10/price | 跳过低于 $10 的初始对齐订单 |
Hydra 运行日志摘要（12:51~23:13 重启后）
| 时间 | Tick | ETH | 权益 | 头数 | Regime | EMA |
|---|
| 12:51 | T1 | $2,141.6 | $739.47 | 1 | [⏳初始] | ↑ |
| 20:11 | T476 | $2,120.1 | $739.13 | 2 | [⏳初始] | ↑ |
| 22:45 | T2198 | $2,142.4 | $739.23 | 2 | [📦震荡] | ↑ |
| 23:13 | T2229 | $2,138.7 | $739.12 | 2 | [📦震荡] | ↓ |
日志周期内共 2,229 tick · ~16.8s/tick · Regime 状态: [⏳初始] 73% → [📦震荡] 26% · [🔄过渡] <1% · 未检测到牛/熊
当前策略状态
| 策略/模块 | 状态 | 说明 |
|---|
| Hydra 九头蛇 | 运行中 | 2头 ETH 多头，马丁3层，头间距1%，CAP/head=$200 |
| Regime 检测 | 观察期 | 不干预交易，仅记录预测到 regime_predictions.jsonl |
| EMA(50) 过滤 | 活跃 | 控制做多/观望，Regime 观察期唯一方向判断依据 |
| P2 RiskAgent | 监控中 | 日亏损上限 3%，5% 硬止损 |
| P3 TradeMemory | 已激活 | 记录止损→重开→间距生效完整链路 |
| Grid Trend | 已停用 | |
| Funding Rate | 已停用 | |
Hydra 上线以来 · 每日权益
| 日期 | 期末权益 | 日变动 | ETH 收盘 | 累计 PnL | 备注 |
|---|
| 5/12 | $789.21 | -$1.50 | — | -$1.50 | |
| 5/13 | $786.32 | -$8.17 | — | -$9.67 | |
| 5/14 | $789.93 | +$5.35 | $2,303 | -$4.32 | |
| 5/15 | $781.56 | -$8.37 | $2,229 | -$12.69 | |
| 5/16 | $767.14 | -$14.42 | $2,191 | -$27.11 | |
| 5/17 | $763.69 | -$3.45 | $2,195 | -$30.56 | |
| 5/18 | $738.10 | -$25.59 | $2,108 | -$56.15 | 🔴 首次硬止损 |
| 5/19 | $739.35 | +$1.25 | $2,139 | -$54.90 | 🔵 止跌回稳 · 策略升级 |
二、风控摘要
| 检查项 | 阈值 | 当日状态 | 判定 |
|---|
| 账户权益 |
初始 $795 |
$739.35（-7.00%） |
⚠️ 距初始本金回撤 7.0% |
| 最大单币种仓位占比 |
≤50% |
ETH $57.55 (7.8%) |
✅ 低仓位，风险可控 |
| 马丁层级 |
3层上限 |
2头各1层 |
✅ 远未达上限 |
| 5% 硬止损距离 |
$2,018.39 |
ETH $2,139（距+$121） |
✅ 距止损 5.7%，安全 |
| 日亏损上限 |
3% ($22.18) |
-$37.25（5.0%） |
🔴 P2 凌晨触发 · 午夜重置后恢复 |
| 单头最大亏损 (CAPITAL_PER_HEAD) |
$200/头 |
头1: $28.43 · 头2: $28.63 |
✅ 正常 |
| 头间距 |
≥1% |
$2,128.50 vs $2,120.70 (0.37%) |
⚠️ 间距略窄 · 需价格波动拉开 |
| 杠杆上限 |
3x |
3x 全仓 |
✅ 正常 |
| 主网隔离 |
Testnet 仅 |
HyperLiquid Testnet |
✅ 正常 |
三、研发部门状态
| 部门 | 状态 | 今日产出 |
|---|
| Hydra 九头蛇 (P0) |
运行中 |
2头运行 · 头间距策略生效 · SPAWN #2 验证通过 |
| Regime 检测 (P1) |
观察期 D1 |
全程记录预测至 JSONL · 预热 1627 tick → 震荡判定 · 未出牛/熊信号 |
| 策略猎手 (P2) |
暂停 |
等待 Regime 一周验证数据 |
| RiskAgent (P2) |
运行中 |
凌晨触发 BLOCK · 重置后恢复正常监控 |
| TradeMemory (P3) |
运行中 |
记录止损→重开→SPAWN 完整链路 |
| DataAgent |
运行中 |
ETH 价格流 · 1h bar 构建 · EMA/HMM/Regime 三重计算 |